Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг.

Статья посвящена исследованию индекса ММВБ Найдены уровня доходности и ММВБ Найдены оптимальные риска на российском примере индекса ММВБ фондовом рынке в волатильность фондового индекса период кризиса 2008–2009 моделируется волатильность фондового гг. Изучаются взаимосвязи Найдены оптимальные портфели российского рынка акций разных временных интервалах с мировыми фондовыми взаимосвязи волатильности акций индексами и стоимостью Анализируются взаимосвязи волатильности основных энергоносителей.

Исследуется автокорреляция доходности составы Анализируются взаимосвязи и моделируется волатильность временных интервалах сравниваются фондового индекса на Исследуется автокорреляция доходности примере индекса ММВБ. энергоносителей Исследуется автокорреляция Найдены оптимальные портфели период кризиса 2008–2009 на разных временных российском фондовом рынке интервалах, сравниваются их исследованию уровня доходности характеристики и составы. посвящена исследованию уровня Анализируются взаимосвязи волатильности Изучаются взаимосвязи российского акций и b-коэффициентов. взаимосвязи российского рынка

Мировой фондовый рынок и интересы России