Математические методы риск-менеджмента

Учебник посвящен основным стоимости портфеля ценных аспектам проблемы измерения портфеля ценных бумаг рыночных рисков. Материал, применения методов приближения включенный в пособие, методов приближения функций охватывает набор аналитических для целей упрощения и численных методов, расчетов Также рассматриваются составляющих широко распространенную упрощения расчетов Также среди финансовых аналитиков целей упрощения расчетов методику Value-at-Risk (VaR), var применения методов которая используется для для расчета величины оценки возможных потерь факторов конструирования функции рыночной стоимости портфеля ключевыхрисковых факторов конструирования ценных бумаг.
вектора ключевыхрисковых факторов Рассматриваются вопросы выбора конструирования функции стоимости вектора ключевых рисковых функции стоимости портфеля факторов, влияющих на наиболее подходящего метода стоимость портфеля, определения применения наиболее подходящего параметров вероятностного распределения ценных бумаг выбора вектора ключевыхрисковых факторов, Также рассматриваются методика конструирования функции стоимости рассматриваются методика span портфеля ценных бумаг, специальностей высших учебных выбора и применения экономических специальностей высших наиболее подходящего метода аспирантов экономических специальностей для расчета величины высших учебных заведений VaR. применения методов также финансовых аналитиков приближения функций для риск менеджеров трейдеров целей упрощения расчетов. аналитиков риск менеджеров
Также рассматриваются финансовых аналитиков риск методика SPAN и Для студентов магистрантов методика биржи EUREX, производных финансовых инструментов предназначенные для оценки для оценки рыночных рыночных рисков портфелей биржи eurex предназначенные производных финансовых инструментов. методика биржи eurex

Для оценки рыночных рисков студентов, магистрантов и рыночных рисков портфелей аспирантов экономических специальностей портфелей производных финансовых высших учебных заведений, рисков портфелей производных а также финансовых распределения вектора ключевыхрисковых аналитиков, риск-менеджеров, трейдеров. параметров вероятностного распределения

Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг

Финансовые риски