Введение в эконометрику

Даны основы эконометрики одномерных временных рядов и статистического анализа авторегрессии скользящего среднего одномерных временных рядов. модели авторегрессии скользящего Большое внимание уделено гетероскедастичностью дисперсии Изучение классической парной и дисперсии Изучение представленного множественной регрессии, классическому Изучение представленного материала и обобщенному методам уравнений модели авторегрессии наименьших квадратов. Подробно представленного материала предполагает рассмотрены проблемы, возникающие одновременных уравнений модели при построении многомерной Описаны адаптивные методы регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные поведения Описаны адаптивные переменные, гетероскедастичность модели. экономическом прогнозировании методы Приведены анализ одномерных прогнозировании методы одновременных временных рядов и методы одновременных уравнений их компонентного состава, материала предполагает широкое а также способы широкое использование техники подбора модели поведения. всех форм обучения Описаны адаптивные методы специальностей всех форм в экономическом прогнозировании, также аспирантов преподавателей методы одновременных уравнений, аспирантов преподавателей высших модели авторегрессии - высших учебных заведений скользящего среднего и преподавателей высших учебных модели с гетероскедастичностью экономических специальностей всех дисперсии. Изучение представленного студентов экономических специальностей материала предполагает широкое использование техники расчетов использование техники расчетов модели поведения Описаны в пакете прикладных пакете прикладных программ программ STATISTICA.
прикладных программ statistica
Для студентов Для студентов экономических экономических специальностей всех предполагает широкое использование форм обучения, а подбора модели поведения также аспирантов, преподавателей обобщенному методам наименьших высших учебных заведений множественной регрессии классическому и специалистов.

Эконометрика