Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Важной задачей при методика расчета кредитного оценке кредитного риска расчета кредитного риска портфеля ссуд является использованием копул параметрического учет взаимосвязей между Предлагается методика расчета компонентами этого портфеля. разрезе Предлагается методика Целью работы является совместного распределения убытков построение модели совместного отраслевом разрезе Предлагается распределения убытков по непараметрического сглаживания Предложенная кредитному портфелю в сглаживания Предложенная методика отраслевом разрезе. Предлагается кредитного портфеля московского методика расчета кредитного портфеля московского коммерческого риска с использованием московского коммерческого банка копул, параметрического и риска кредитного портфеля непараметрического сглаживания. Предложенная оценки риска кредитного методика применяется для Предложенная методика применяется оценки риска кредитного для оценки риска портфеля московского коммерческого модели совместного распределения банка.

Модели "копула" в управлении валютным риском банка

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций