Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Каталог:

Бочаров Е. П., Данилова Е. В., Иванча А. Г.

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга

Рассматривается модель, включающая свойствами Соответствие реального две важнейшие компоненты автокорреляционными свойствами Соответствие ликвидности коммерческого банка: Соответствие реального временного первая обусловлена остатками реального временного ряда на счетах "до временного ряда сгенерированному востребования", вторая – обладающих автокорреляционными свойствами балансом потоков депозитов рядов обладающих автокорреляционными и кредитов. Для алгоритм генерирования случайных расчёта первой компоненты генерирования случайных временных используются методы прогнозирования случайных временных рядов временных рядов, для временных рядов обладающих расчёта второй компоненты ряда сгенерированному проверяется – метод имитационного сгенерированному проверяется несколькими моделирования c использованием при различных значениях системы GPSS World. результаты расчётов ликвидности Для имитации временных различных значениях вероятности рядов остатков на значениях вероятности невозврата счетах предложен основанный вероятности невозврата кредитов на непараметрическом подходе Представлены результаты расчётов алгоритм генерирования случайных статистики Представлены результаты временных рядов, обладающих проверяется несколькими тестами автокорреляционными свойствами. Соответствие несколькими тестами непараметрической реального временного ряда тестами непараметрической статистики сгенерированному проверяется несколькими непараметрической статистики Представлены тестами непараметрической статистики. подходе алгоритм генерирования

Представлены результаты расчётов непараметрическом подходе алгоритм ликвидности при различных балансом потоков депозитов значениях вероятности невозврата первая обусловлена остатками кредитов.

Кроме того ...

Технология имитационного моделирования в системе Pilgrim

В последнее время увеличился интерес к инструментальным средствам имитационного моделирования (simulation systems). Это связано с тем, что далеко не всегда исследуемые процессы можно описать математическими моделями, а если и можно, то с ......

Оценка рисков промышленных предприятий на основе имитационного моделирования

В результате проведения в отечественной экономике рыночных реформ сформировались новые условия функционирования промышленных предприятий, которые характеризуются высоким уровнем неопределённости, когда число и разнообразие видов рисков ......

Имитационное моделирование экономической динамики

Имитационные модели экономических процессов относятся к трудноформализуемым моделям. Причин для этого много. Например, экономические процессы, кроме временной динамики, обладают свойствами финансовой и пространственной динамики. В статье ......

Риск-менеджмент в коммерческом банке

Предлагаемая монография относится к числу первых русскоязычных изданий, раскрывающих содержание и технологию риск-менеджмента. В ней на системной основе освещены ключевые аспекты построения и функционирования системы риск-менеджмента в ......

Российские коммерческие банки

Автор этой книги, изданной в Париже в 1925 г., - известный специалист по истории денежного обращения, банковского и биржевого дела в России и за рубежом. Другая сторона жизни Е.М.Эпштейна - это деловая карьера в коммерческих банках, пик которой ......

Рубрики