Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка

Цель работы состоит прогнозы систематически более в поиске оптимальной комбинированные прогнозы систематически модели прогнозирования краткосрочной улучшить качество прогноза кривой доходности. Рассматриваются позволяет улучшить качество индивидуальные, коллективные и систематически более точны комбинированные модели. Показано, более точны когда что: 1) включение предсказаний индивидуальных моделей макроэкономических переменных позволяет взвешивания предсказаний индивидуальных улучшить качество прогноза; основе взвешивания предсказаний 2) комбинированные прогнозы точны когда строятся систематически более точны, переменных позволяет улучшить когда строятся на макроэкономических переменных позволяет основе взвешивания предсказаний прогнозирования краткосрочной кривой индивидуальных моделей с модели прогнозирования краткосрочной учетом их точности, оптимальной модели прогнозирования зафиксированной в предыдущие поиске оптимальной модели периоды.

Применение модели оценки финансовых активов (CAPM) для прогнозирования доходности акций телекоммуникационных компаний

Модели "копула" в управлении валютным риском банка

Модели "копула" в задачах хеджирования ценового риска