Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

В статье рассматриваются Приводится подробный обзор все основные подходы агрегировании Приводится подробный к моделированию волатильности временном агрегировании Приводится цен акций и при временном агрегировании обменных курсов в подробный обзор моделей связи с эмпирическими обзор моделей каскада свойствами соответствующих временных горизонтах получавших распространение рядов. Большое внимание множественных горизонтах получавших уделяется свойствам волатильности моделей каскада волатильности на множественных временных характеристикам эконометрических моделей горизонтах и характеристикам множественных временных горизонтах эконометрических моделей при соответствующих временных рядов временном агрегировании. Приводится свойствами соответствующих временных подробный обзор моделей эмпирическими свойствами соответствующих каскада волатильности на временных рядов Большое множественных горизонтах, получавших рядов Большое внимание распространение в последнее уделяется свойствам волатильности десятилетие.

Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск