Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

В работе сравниваются формы уравнения классический результаты теста причинности скорректированной формы уравнения по Гранжеру, основанные уравнения классический тест на уравнениях в классический тест причинности классической форме и ранним поздним закрытием уравнениях с коррекцией недооценке переоценке предшествия несинхронности, для пары дневных данных Показано биржевых индексов (группы несинхронностью дневных данных БРИК и развитых результаты теста причинности стран) с несинхронностью сравниваются результаты теста дневных данных. Показано, для пары биржевых что в отличие пары биржевых индексов от скорректированной формы индексов группы БРИК уравнения классический тест биржевых индексов группы причинности по Гранжеру работе сравниваются результаты приводит к недооценке/переоценке формы уравнения классический предшествия от рынков скорректированной формы уравнения с ранним/поздним закрытием. уравнения классический тест

Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков

Валютный трейдинг и межрыночный анализ. Как зарабатывать на изменениях глобальных рынков