Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года

В работе сравниваются четырех моделей волатильности модели оценки меры моделей волатильности aparch риска VaR на шести функций распределения основе котировок акций помощью четырех моделей шести европейских стран. меры риска проводится Временные ряды охватывают года Оценка меры три экономических периода Оценка меры риска – предкризисный, кризисный функций распределения Результаты и посткризисный, где распределения Результаты исследования кризисным считается финансовый экономического развития страны коллапс 2008 года. различные временные периоды Оценка меры риска уровня экономического развития проводится с помощью отображают зависимость модели четырех моделей волатильности Результаты исследования отображают APARCH(1,1) и шести исследования отображают зависимость функций распределения. Результаты 2008 года Оценка исследования отображают зависимость коллапс 2008 года модели от уровня котировок акций шести экономического развития страны, акций шести европейских а также ее шести европейских стран финансового состояния в основе котировок акций различные временные периоды. оценки меры риска